1. likeBNF, BNF처럼

likeBNF는 일본의 슈퍼개미 BNF의 25일 이동평균선 역매수를 하는 전략을 추구할때 일일히 차트를 보는 것이 아니라, 기존 데이터를 이용해 25일 이동평균선과의 현재 거래가격의 괴리율을 통계적으로 따져 짧은 기간(3~7 거래일) 내에 스윙 트레이드를 통해 수익을 낼 수 있는 개별 종목을 찾기위해 만들어졌습니다.

  * BNF와 그의 매매법에 대한 글은 다음을 참고하세요. (링크1, 링크2)

그림으로 설명하면 다음과 같습니다.

위 차트는 SK Hynix Inc의 일봉 차트입니다. 하나의 캔들이 하루를 의미하는 것입니다.

캔들 사이에 있는 파란색 선은 25일 이동평균선입니다. 화살표 되어있는 부분들을 보면 25일 이동평균선과 거래 가격이 큰 괴리를 보인 후 반등하는 모습을 보여주고 있습니다. 바로 이런 반등을 노려 매매를 하고자 하는 것입니다.

다만 차트상의 가장 오른쪽 부분을 보면 2019년 5월~6월 차트는 괴리가 제법 벌어졌음에도 불구하고 별다른 반등없이 계속 매매가격이 하락하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이런 상황을 만들게 된 것은 미중무역분쟁으로 인한 불확실성이 시장을 지배하고 있었기 때문입니다. 이런 상황에서는 통계적 데이터는 별 쓸모가 없습니다. 반등을 위해선 시장의 불확실성이 해소되길 기다리는 수밖에 없습니다.

그럼 이 프로그램은 무엇을 위한 것인가 하면 차트상의 25일 이동평균선을 계산 후 통계적으로 이정도 괴리율에선 7거래일 이내에 일정 %이상 오른 경우는 몇번이고, 오히려 하락한 것은 몇번인지를 체크하여 사용자에게 데이터를 제공하는 것입니다.

다음은 출력 예시입니다. (X일의 괄호 부분은 종가 대비 X일내 고점과의 괴리율을 나타냅니다. 상승에 실패한 것도 합칩니다.)

종목            현재가격    25일이동평균가격    현재괴리율        3일내 3%상승        5일내 3%상승        7일내 3%상승

SK Hynix Inc  59400       64800                   -8.333333%       37%(+0.7%)            52%(+3.4%)         74%(+4.2%)

위와 같은 식입니다. 통계적으로 SK Hynix Inc는 위와 같은 데이터를 가진다고 봤을 때 7일내 3% 이상 상승할 확률이 74%는 되기 때문에 포트폴리오에 추가를 고려해볼만 합니다.

여기서도 주의할 점은 앞서 언급했던 것처럼 단기적인 악재로 가격이 떨어진건지, 기존의 상승에 대한 피로감에 의한 조정구간인지는 사람이 판단해야합니다.

설명은 여기까지고 다음은 만들면서 고려해야할 사항들입니다.

1. 25일 이동평균선은 오늘을 N일이라고 한다면, N-24일부터 N일까지의 25일의 평균선을 의미한다.(N-25 ~ N-1로 혼동하지 않도록 주의)

2. 25일 이동평균선과의 괴리율은 위의 -8.333333% 처럼 딱 떨어지는 값이 아닌 경우도 있고, 비슷한 값을이 많이 분포되어 있다. 정확히 같은 값끼리 통계를 낸다고하면 너무 일치하는 데이터를 찾기 어려워질 것이기 때문에 괴리율은 '올림'으로 계산한다. (보수적으로 잡는게 좋을 것 같아서 올림으로 처리하였음.)

  ex) 1.35% -> 2%, -8.33333% -> -8%

3. 출력예시에서 임의로 정한 값들은 만들고 실제로 적용해보면서 조정해야될 소지가 있다. 3일내 3%상승 같은 데이터에서 3%상승 같은 값은 조정이 필요할 수 있다.

그 외 기획상으로 추가되는 사항은 계속 적어나가겠습니다.

다음 글부터는 개발 일지입니다.